PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOIL с ^DJUSEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOIL и ^DJUSEN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^DJUSEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
48.42%
BOIL
^DJUSEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

0.21

^DJUSEN:

-0.01

Коэф-т Сортино

BOIL:

1.06

^DJUSEN:

0.11

Коэф-т Омега

BOIL:

1.12

^DJUSEN:

1.01

Коэф-т Кальмара

BOIL:

0.22

^DJUSEN:

-0.01

Коэф-т Мартина

BOIL:

0.48

^DJUSEN:

-0.03

Индекс Язвы

BOIL:

46.90%

^DJUSEN:

7.28%

Дневная вол-ть

BOIL:

104.52%

^DJUSEN:

18.43%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

^DJUSEN:

-77.35%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

^DJUSEN:

-8.29%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 41.01%, что значительно выше, чем у ^DJUSEN с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^DJUSEN по среднегодовой доходности: -55.25% против 1.87% соответственно.


BOIL

С начала года

41.01%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

35.24%

1 год

10.16%

5 лет

-53.94%

10 лет

-55.25%

^DJUSEN

С начала года

8.82%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

4.58%

1 год

-0.21%

5 лет

25.96%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и ^DJUSEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^DJUSEN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c ^DJUSEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BOIL: 0.10
^DJUSEN: -0.01
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BOIL: 0.90
^DJUSEN: 0.11
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BOIL: 1.10
^DJUSEN: 1.01
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BOIL: 0.10
^DJUSEN: -0.01
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BOIL: 0.22
^DJUSEN: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ^DJUSEN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^DJUSEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.01
BOIL
^DJUSEN

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^DJUSEN

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^DJUSEN в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^DJUSEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-8.29%
BOIL
^DJUSEN

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^DJUSEN

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 30.19% по сравнению с Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.19%
4.86%
BOIL
^DJUSEN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab