PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с ^DJUSEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с ^DJUSEN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или ^DJUSEN.

Корреляция

Корреляция между BOIL и ^DJUSEN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^DJUSEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.14

^DJUSEN:

-0.35

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.59

^DJUSEN:

-0.33

Коэф-т Омега

BOIL:

1.07

^DJUSEN:

0.95

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.13

^DJUSEN:

-0.36

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.27

^DJUSEN:

-1.16

Индекс Язвы

BOIL:

49.61%

^DJUSEN:

7.84%

Дневная вол-ть

BOIL:

108.18%

^DJUSEN:

24.80%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

^DJUSEN:

-77.35%

Текущая просадка

BOIL:

-99.99%

^DJUSEN:

-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у ^DJUSEN с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^DJUSEN по среднегодовой доходности: -56.73% против 0.50% соответственно.

BOIL

С начала года

18.09%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

58.50%

1 год

-14.83%

5 лет

-55.70%

10 лет

-56.73%

^DJUSEN

С начала года

-1.52%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-9.77%

1 год

-8.54%

5 лет

19.58%

10 лет

0.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и ^DJUSEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
^DJUSEN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c ^DJUSEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа ^DJUSEN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^DJUSEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^DJUSEN

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^DJUSEN в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^DJUSEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^DJUSEN

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...