PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOIL с ^DJUSEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с ^DJUSEN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOIL или ^DJUSEN.

Корреляция

Корреляция между BOIL и ^DJUSEN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^DJUSEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
30.93%
BOIL
^DJUSEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOIL:

-0.30

^DJUSEN:

-0.52

Коэф-т Сортино

BOIL:

0.25

^DJUSEN:

-0.55

Коэф-т Омега

BOIL:

1.03

^DJUSEN:

0.92

Коэф-т Кальмара

BOIL:

-0.33

^DJUSEN:

-0.51

Коэф-т Мартина

BOIL:

-0.67

^DJUSEN:

-1.64

Индекс Язвы

BOIL:

48.47%

^DJUSEN:

7.79%

Дневная вол-ть

BOIL:

107.69%

^DJUSEN:

24.61%

Макс. просадка

BOIL:

-100.00%

^DJUSEN:

-77.35%

Текущая просадка

BOIL:

-100.00%

^DJUSEN:

-19.10%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у ^DJUSEN с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^DJUSEN по среднегодовой доходности: -56.56% против 0.08% соответственно.

BOIL

С начала года

-14.12%

1 месяц

-37.05%

6 месяцев

3.21%

1 год

-28.82%

5 лет

-60.49%

10 лет

-56.56%

^DJUSEN

С начала года

-4.00%

1 месяц

-11.07%

6 месяцев

-7.50%

1 год

-12.89%

5 лет

19.50%

10 лет

0.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOIL и ^DJUSEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
^DJUSEN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOIL c ^DJUSEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOIL: -0.33
^DJUSEN: -0.52
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOIL: 0.18
^DJUSEN: -0.55
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOIL: 1.02
^DJUSEN: 0.92
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOIL: -0.35
^DJUSEN: -0.51
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOIL: -0.73
^DJUSEN: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ^DJUSEN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^DJUSEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.52
BOIL
^DJUSEN

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^DJUSEN

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^DJUSEN в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^DJUSEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-19.10%
BOIL
^DJUSEN

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^DJUSEN

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 34.58% по сравнению с Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) с волатильностью 17.18%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.58%
17.18%
BOIL
^DJUSEN